Basel 2 lebih memfokuskan kepada pilar 1, yaitu minimum capital requirement (walaupun telah banyak berubah dibandingkan basel 1), sedangkan pilar ke 2 dan pilar ke 3 bertujuan untuk menjaga tercapainya minimum capital requirement.
Semakin ditinggikannya capital requirement suatu bank dan perhitungan resiko-resiko yang semakin diperketat dapat mengakibatkan pengurangan pada sektor industri tertentu. Dengan berkurangnya aliran dana pada sektor tersebut, maka perkembangan sektor tersebut akan semakin tersendat atau bahkan terhenti.
Dari segi perhitungan operational risk terdapat 2 faktor yang tidak tercakup, reputation risk dan strategic risk. Seperti yang kita ketahui bersama, reputasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam industri perbankan, dimana kegiatan perbankan seluruhnya berbasis kepercayaan. Pada kenyataannya, operational risk suatu bank tidak hanya seperti yang disebutkan pada basel 2 saja. Namun sekali lagi terdapat kesulitan dalam pembuatan model perhitungan yang disebabkan karena banyaknya faktor yang tidak menentu.
Walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari basel 1 hingga basel 2, namun belum ditemukan model untuk menghitung kedua risk tersebut.
Dalam perhitungan operational risk, perusahaan diperbolehkan memilih antara:
1. Basic Indicator approach
2. Standardised approach
3. AMA
Dalam standardised approach, bisnis perbankan dibagi menjadi 8 lini, yaitu corporate finance, trading & sales, retail banking, commercial banking, payment & settlement, agency services, asset management, and retail brokerage. Dan pada proses perhitungannya, Basel 2 telah menentukan beta dari masing-masing lini, yaitu
Business Lines Beta Factors %
Corporate finance (β1) 18
Trading and sales (β2) 18
Retail banking (β3) 12
Commercial banking (β4) 15
Payment and settlement (β5) 18
Agency services (β6) 15
Asset management (β7) 12
Retail brokerage (β8) 12
Dalam dokumen basel 2, disebutkan bahwa beta adalah “a fixed percentage, set by the Committee, relating the level of required capital to the level of the gross income for each of the eight business lines.” Dengan kata lain, Committee telah menentukan capital yang dibutuhkan pada masing-masing lini. Namun pada kenyataannya, beta tersebut tidak dapat disamakan untuk setiap negara. Seharusnya setiap negara memiliki beta yang berbeda-beda untuk masing-masing lini.
Demikian pula pada penentuan rating dari suatu kredit, sebaiknya tidak bersifat statis saja, namun dinamis sesuai dengan perubahan yang ada. Dalam beberapa periode tertentu, rating dan resiko suatu kredit akan berubah-ubah. Kesalahan dalam menanggapi hal tersebut merupakan salah satu penyebab krisis di Amerika baru-baru ini.
Weakness berikutnya adalah pada pilar ke 3, yaitu mengenai market discipline. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat membuat perusahaan semakin aware terhadap manajemen resiko. Namun di sisi lain, transparansi perbankan mengenai CAR, equity, dan sebagainya dapat dengan segera mengubah image masyarakat terhadap bank tersebut, yang akhirnya berdampak pada reputasi bank yang bersangkutan. Namun sekali lagi, reputation risk merupakan resiko yang tidak termodelkan pada basel 2 sehingga dapat memberikan dampak negatif yang diluar perkiraan.
Silahkan lihat artikel bisnis lainnya di Business Article List
Basel II Weaknesses
